股指期貨套利的類型：

1、期現套利

指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。

理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距，即“基差”(基差=現貨價格-期貨價格)應該等于該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會。

2、跨期套利

指同一會員或投資者以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。

3、跨市套利

指投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。

4、跨品種套利

是指根據兩個具有相同交割月份、但標的指數不同的期貨合約之間的價差進行的套利交易。當然，這兩個標的指數之間必須有一定的相關性，并且相關度越高越好，這兩個期貨合約可以在同一個期貨交易所上市，也可以在不同的交易所上市，是股指期貨如何實現套利要特別注意的方式。

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